Bancos de importancia sistémica mundial y Credit Suisse Un castillo de naipes

Este artículo fue actualizado por última vez el marzo 21, 2023

Bancos de importancia sistémica mundial y Credit Suisse Un castillo de naipes

Bancos de importancia sistémica mundial y Credit Suisse: un castillo de naipes

Con la reciente agitación en el sector bancario estadounidense, el colapso de crédito suizo y la interconexión global del sistema bancario, el impacto potencial del colapso de cuatro bancos en los últimos días es, por decirlo suavemente, preocupante. Este es particularmente el caso de la muerte de Credit Suisse, un banco que ha sido considerado “sistémicamente importante”, como verá en esta publicación.

Los bancos más grandes e influyentes del mundo han recibido una clasificación como Bancos de Importancia Sistémica Global o G-SIB. La lista de G-SIB de 2022 es la iteración más reciente de la lista y se basa en datos hasta finales de 2021.  Los 30 bancos de la lista reciben su designación del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea de acuerdo con la metodología revisada en 2018 para reflejar la importancia de mayores requisitos de absorción de pérdidas. Los Bancos de Importancia Sistémica Global son instituciones a las que se considera que no se les permite quebrar debido a varios factores, el más importante, la preocupación de que su quiebra desencadene un colapso financiero más amplio y una amenaza para la economía global como se experimentó en 2008 cuando el sistema bancario mundial casi colapsado.

La importancia sistémica global se mide en términos del impacto que la quiebra de un banco puede tener en el sistema financiero global y en la economía en general, en lugar de la probabilidad de que ocurra una quiebra.

El metodología que evalúan la importancia sistémica de los G-SIB se basa en varios indicadores que se pueden clasificar de la siguiente manera:

1.) tamaño

2.) actividad transjurisdiccional

3.) interconexión

4.) infraestructura de institución financiera/sustituibilidad

5.) complejidad.

Cada una de estas categorías recibe una ponderación igual del 20 por ciento y cada categoría tiene múltiples indicadores, como se muestra en esta tabla:

Las mejoras de 2018 incluyeron lo siguiente:

1.) Modificar la definición de indicadores interjurisdiccionales consistentes con la definición de estadísticas consolidadas del BIS;

2.) Introducir un indicador de volumen de negociación y modificar los pesos en la categoría de sustituibilidad;

3.) Extender el perímetro de consolidación a las filiales de seguros;

4.) Revisar los requisitos de divulgación;

5.) Brindar orientación adicional sobre la migración del segmento y el recargo asociado por mayor absorción de pérdidas (HLA) cuando un G-SIB pasa a un segmento más bajo; y

6.) Adoptar un cronograma de transición para la implementación de estas mejoras en el marco G-SIB.

Dado que las fallas de G-SIB podrían representar una amenaza para el sistema financiero internacional, los bancos deben tener más capital basado en riesgo para mejorar su resiliencia. El complemento de capital (recargo) se muestra en Esta mesa que también muestra el “cubo” al que se asignan los distintos niveles del complemento de capital siendo la puntuación de corte de 130 puntos básicos (pb) siendo el CET1 Capital ordinario de nivel 1 que es el capital básico del banco, incluidas las acciones ordinarias, los excedentes de acciones, las utilidades retenidas y otros ingresos integrales acumulados:

Aquí es una lista de los G-SIB y sus segmentos a partir de noviembre de 2022:

Notará la presencia de Credit Suisse en el Cubo 1.

Aquí es un gráfico que muestra el desglose de las puntuaciones de G-SIB a partir de los datos a finales de 2021:

Aquí hay datos que muestran los activos totales bajo custodia de los bancos más grandes en varias naciones y cómo ha cambiado el valor de estos activos desde 2014:

1.) China:

2.) Estados Unidos:

3.) Canadá:

4.) Reino Unido:

5.) Japón:

6.) Suiza:

Es muy evidente que el colapso de incluso un solo G-SIB en cualquier nación podría resultar catastrófico para el sistema bancario de esa nación y causar una tensión severa en el ecosistema bancario global más amplio.

Dada la naturaleza global del sistema bancario mundial, significa que es tan fuerte como su eslabón más débil. Si bien el reciente colapso de los bancos más pequeños en los Estados Unidos podría resultar contagioso en algún momento, afectando a los G-SIB de la nación, la implosión de Credit Suisse es una preocupación más inmediata dada su importancia para el sector bancario mundial. Un castillo de naipes de hecho.

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